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Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve | Zookal Textbooks | Zookal Textbooks
  • Author(s) Christoph Mayer
  • Edition
  • Published09302009
  • PublisherSpringer Nature
  • ISBN9783834982445
Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen.

Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve

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  • Published09302009
  • PublisherSpringer Nature
  • ISBN9783834982445
Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen.
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